Россельхозбанк: поведенческое регулирование позволит банкам сбалансированно управлять ликвидностью и процентным риском

Мир находится в состоянии «перезапуска экономики». В ситуации турбулентности банкам важно пересмотреть портфельную аналитику в сторону анализа наиболее «свежего» клиентского поведения, а также уделить внимание мерам по снижению процентного риска, отмечают в Россельхозбанке.  

2020 год ознаменовался новым трендом: ставки кредитования достигли исторического минимума. При этом меньше чем за год регулятор дважды менял денежно-кредитную политику. В этих условиях банки были вынуждены пересмотреть классические стратегии по сбалансированному управлению ликвидностью и обеспечению устойчивого развития своих организаций. 

По мнению первого заместителя директора департамента внутреннего казначейства Россельхозбанка Сергея Харинова, в центре внимания банков сегодня находится управление процентным риском, в то время как ликвидность и валютный риск находятся на приемлемых уровнях и контроль над ними устоялся. 

«Как системообразующий банк мы всецело задействованы в тех процессах, которые происходят в экономике. Ситуация в России в целом во многом стабильнее мировой: запас ликвидности достаточен, а качество портфелей банков претерпевает изменения, но их нельзя назвать критическими», - говорит Харинов.

«Накопленный капитал долгое время позволял банкам спокойно относиться к процентному риску, однако события прошлых лет, связанные с санкциями и пандемией, стимулировали непрогнозируемое изменение процентных ставок. Кредитные институты столкнулись с невозможностью предсказать развитие денежно-кредитной политики. В этой связи перед нами сегодня стоит задача минимизировать и контролировать процентный риск, более активно влиять на параметры клиентских операций, параллельно используя доступную емкость рынка производных финансовых инструментов (деривативов)», - добавляет эксперт. 

По его словам, фактический рост стоимости фондирования может непродолжительно (на период до реализации намерений ЦБ по ужесточению денежно-кредитной политики) опережать рост доходности по кредитным операциям, что стимулирует банки пересматривать свои стратегии по работе с клиентским портфелем. 

«Экономика меняется, и меняются паттерны поведения клиентов. В этой связи стратегическое направление в работе казначейства сегодня  ̶  это работа с клиентскими портфелями, со структурой продуктов и отдельных сделок. Если раньше мы ориентировались на долгосрочную статистику по показателям, то сегодня как никогда возросла значимость оперативного и краткосрочного планирования. Раньше мы работали в концепции анализа параметров контракта – оценки стоимости встроенных опционов, теперь мы учитываем влияние поведения клиентов на ожидаемую структуру финансовой позиции продуктов и учитываем эти данные в условиях фондирования. Те модели, которые мы использовали ранее, сегодня подвергаются повторной валидации и переосмыслению», - отмечает Харинов.